При скальпинге позиции открываются на короткое время, значит, цена не успеет развернуться и человек заберет свой профит. Эта тактика более агрессивная и больше подходит для скальпинга, когда достаточно получить быстро несколько пунктов прибыли. При переносе сделки на следующий день такой подход выдает большое количество ложных сигналов.

Преимущество CCI индикатора

Однако, могут происходить выходы из этого диапазона, причем существенные. Поэтому в качестве дополнительных уровней рассматриваются значения +200, +300, -200 и -300. Чаще всего такое происходит при выходе очень важных новостей или публикаций, когда цена моментально меняет свое значение на значительное количество пунктов. Это одно из базовых понятий статистики, которое активно применяется в обработке различных данных. Рынок по сути является пространством, в котором цена движется хаотично под воздействием огромного числа участников. Она рассматривает движения с точки зрения отклонения от усредненного значения.

Уровни перекупленности и перепроданности Commodity Channel Index – индекса товарного канала

https://forexlisting.net/ есть в любой популярной торговой платформе, а если необходимо посчитать значение индикатора вручную, то это можно воспользоваться Excel-таблицей. Сигнал под цифрой 2 не отработал – цена не пошла в нужном направлении, и в результате роста цены сделка была закрыта с убытком. Стрелками на графике указаны паттерны Price Action, которые предоставляют трейдеру точку входа с выгодным соотношением прибыль/риск.

Как ведёт себя индикатор CCI в периоды флета и дивергенции?

С увеличением расчётного периода уменьшается волатильность индикатора CCI, что позволяет ему выдавать более точные и уверенные сигналы. Таким образом, сокращение периодов превращает индикатор Commodity Channel Index в очень чувствительный к ложным сигналам инструмент. Каждый актив имеет собственный период вследствие того, что имеет индивидуальную степень волатильности. Но помните, что индикатор CCI следует использовать вместе с другими индикаторами и техническими анализами для получения более точных результатов. Никогда не полагайтесь только на один индикатор при принятии решений на рынке. Значения индикатора CCI могут варьироваться от -100 до +100.

Нужно помнить, что условия перекупленности и перепроданности должны использоваться только в направлении тренда. Например, мы можем использовать EMA для определения тренда, если рынок находится в восходящем тренде. Сигналы перекупленности и перепроданности срабатывают, когда рынок возвращается на нейтральную территорию (между -100 и +100 в CCI). Иногда бывает так, что после формирования дивергенции цена рисует еще один экстремум. Это двойная дивергенция, в последнее время их становится все больше.

Данный индикатор был разработан на основе тщательного мониторинга изменчивости сырьевых товаров и явился очередным подтверждением предположения о цикличности ценового движения. Индикатор CCI позволяет получать стабильную прибыль и многие трейдеры валютного рынка включают его и основной набор инструментов для технического анализа на многих торговых платформах. Если цена актива делает новый максимум, а CCI не достигает нового максимума и наоборот, это может быть признаком возможного разворота тренда. Дивергенция может использоваться для определения момента входа в сделку или выхода из нее.

Его можно использовать для выявления отклонений от трендов в качестве индикатора перекупленности или перепроданности. Индикатор CCI можно скорректировать в соответствии с временными рамками рынка, на котором ведется торговля, изменив период усреднения. Это позволит вам в полной мере научиться пользоваться алгоритмом, увидеть методику торговли по сигналам.

Аналогично и для медвежьего тренда – движение вниз с появлением нового минимума без наличия такового на индикаторе свидетельствует о том, что вероятен разворот вверх. Также для индикатора CCI свойственно следовать техническому анализа примерно также, как это получается на RSI. Стоит отметить, что подобный торговый сигнал обычно используют вместе с первым описанным ранее.

Стратегии торговли по CCI во многом похожи на стратегии, в основе которых используются другие индикаторы-осцилляторы. При работе с CCI внимание трейдера в основном сосредоточено на взаимодействии графика индикатора с уровнями 0, -100, +100, -200, +200. Такой вид расчета может пригодиться для получения значений CCI в цифровом формате на каждый торговый день.

Всегда несерьезно относился к CCI, но посмотрел стратегии и решил еще раз протестировать индикатор в деле. Тем более сейчас фондовый рынок не такой волатильный, можно и поскальпить. Да, чем больше временной интервал, тем меньше рыночного шума.

Мы также должны посмотреть, обнаруживаем ли мы какое-либо расхождение между значениями индикатора CCI и ценовым действием, поскольку они могут указывать на разворот тренда. Если между ценовым графиком и индикатором наблюдается серьёзное расхождение (дивергенция), к этому следует отнестись как к сильному сигналу. Пробой вверх даёт точку входа на покупку, пробой вниз показывает точку на продажу. Индикатор CCI позволяет увидеть сочетание силы и скорости тренда. Сигналы, подтверждающие разворот, легче увидеть на часовом таймфрейме.

1. Обычно считается, что когда этот осциллятор достигает значение выше 100 или ниже -100, то это свидетельствует о перекупленном (перепроданном) рынке.
2. Если же линия тренда опускается ниже -100, то это говорит о том, что рынок перепродан, и грядут покупки, способные направить рынок вверх.
3. Именно так и определяется дивергенция – соединение разворотных точек даст расхождение.

Сигнал 3 привел к отрицательному результату, остальные сделки должны были закрыться в плюс. В первом случае падение актива было ограниченным и не дало отношения прибыли к риску больше трех по сделке. И так далее, для каждого торгового дня, включая самое начало 26 сентября 2022 года. Если вам необходим расчет показаний CCI за другой период, а не за 20 дней, то вы без труда сможете отредактировать шаблон по своему усмотрению, сократив или добавив число периодов самостоятельно. За время своего существования товарно-сырьевые рынки породили множество математических индикаторов, которые обрели популярность и вошли в так называемую группу классических индикаторов. Название ADX  – это сокращение от Average Directional Movement Index, или Средний индекс направленного движения или просто Индекс Направленного…

Просто тенденция настолько мощная, что цена далеко ушла от своего среднего значения. Получается, сделки открывают, когда программа входит в зону перекупленности и перепроданности. В этом и есть особенность стратегии ― обычно все происходит наоборот. Смысл в том, что вход в крайнюю зону подтверждает направление тенденции.

Весь расчет приводить не буду, ограничусь лишь итоговым значением — 0,00646. Сигналы для работы по тренду появляются когда линия индикатора CCI пересекает линию 0. В зависимости от направления тренда мы будем ждать пересечения линии 0 сверху вниз, либо снизу вверх.

При наличии опыта в отсутствие спекуляций допустим скальпинг небольшими объемами на М30. Давайте теперь посмотрим, как измеряется этот показатель, чтобы глубже понять, как он работает. Как мы уже отмечали в предыдущем параграфе этого торгового тренинга, CCI имеет определенное сходство с индикатором RSI/Stochastic RSI. Благодаря этому вы, в теории, можете заключать сделки сразу же при появлении тренда или закрывать их перед тем, как он повернется против вас.

Принцип работы индикатора CCI основан на вычислении стандартного отклонения цен закрытия по отношению к их среднему значению за определенный период. Это позволяет определить, насколько сильно цена отклоняется от своей средней стоимости. Чем выше значение индикатора, тем более высокой считается цена, а значительный негативный индекс говорит о перепроданности актива. Трейдеры используют эти сигналы для определения возможных периодов разворота рынка и входа в позицию. Также индикатор может показывать экстремальные ценовые уровни.

Если линия индикатора просто двигается вверх, это не повод заходить сразу в рынок, покупая большой объем. Риск на сделку по сигналу CCI не должен превышать 1-2% от депозита. Как и любой другой индикатор, индекс CCI показывает хороший результат лишь на дистанции. Это два распространенных направления, в которых применяется CCI индикатор. Это совсем не сложно, правда, сам по себе индикатор в этом случае будет скорее вспомогательным инструментом. Итак, если линия индикатора развернулась ниже 0 и начинает движение вверх, диапазон от 0 до 100 можно рассматривать как подтверждение роста.

Этот приём известен по работе с осциллятором RSI, линия индикатора образует поддержки, сопротивления и фигуры продолжения тренда. Также по самой линии можно провести трендовые линии и отбои с пробоями будут иметь тот же самый смысл, что и на обычном графике торгового инструмента форекс. Эта уникальная особенность позволяет получать сигналы тогда, когда это совершенно не очевидно, то есть в этом случае индикатор CCI может помочь, когда другие методы анализа не применить. Такой сигнал называется дивергенцией и он показывает, что у рынка нет сил продолжать тренд. Обновление трендового экстремума было, но оно не динамичное. Не стоит открывать позицию сразу после того, как линия индикатора развернулась на втором экстремуме.

Последний из способов использования индикатора CCI является обозначение линии тренда на графике индикатора. Это наименее популярный метод и из перечисленных 3 и наименее эффективный. Он имеет все недостатки, связанные с использованием линии тренда. Дивергенция – это расхождение между графиком индикатора и графиком цены. Например, мы видим рост цены и при одновременном снижении значения индикатора CCI. Это говорит о возможном развороте воходящего тренда – нужно искать выход в продажи.

Важно отметить, что использование только индикатора CCI может быть недостаточным для принятия решения о входе или выходе из рынка. Рекомендуется комбинировать его с другими индикаторами и методами анализа для получения более точных прогнозов. индикатор cci можно использовать как самостоятельное торговое средство, а также в сочетании с другими индикаторами и стратегиями. Необходимо учитывать, что индикатор CCI имеет особенности и недостатки, которые следует учесть при его использовании. CCI отображается в виде графика, который осциллирует между значениями +100 и -100. Значения выше +100 сигнализируют о перекупленном рынке, а значения ниже -100 сигнализируют о перепроданном рынке.

Если рассматривать базовые сигналы на покупку или продажу по индикатору CCI, то в первую очередь нужно отметить то, что индикатор является осциллятором. Следовательно, сам по себе инструмент не учитывает глобальный тренд. Если торговать каждый сигнал, то особого прироста депозита в процентах получить не удастся.

Рассмотрим, как правильно применять индикатор CCI и получать прибыль с помощью простых стратегий на его основе. Позиция должна быть закрыта, когда CCI возвращается ниже +100. Когда CCI опускается ниже -100, подается сигнал на продажу.

Торговля имеет высокий уровень риска, так как кредитное плечо может работать как в Вашу пользу, так и против Вас. Он особенно эффективен в обнаружении циклических колебаний цен на активы, включая товары, ценные бумаги и валюты. Он помогает выявлять моменты потенциальной перекупленности или перепроданности. В контексте рынка России индикатор CCI помогает лучше понимать и прогнозировать рыночные тенденции. Это дает трейдерам возможность своевременно отреагировать на изменения в рынке. Пересечение нулевой линии дает много ложных сигналов, только в сочетании с фильтрацией другими индикаторами cci работает.

Значение 0 считается нейтральным и указывает на отсутствие тренда. Значения выше +100 указывают на перекупленность рынка, а значения ниже -100 указывают на перепроданность рынка. Ни один аналитический инструмент не обеспечивает полную точность в предсказании рыночных колебаний. К минусам относится поведение на сильных трендовых движениях. Индекс быстро переходит в зону перекупленности (перепроданности), хотя разворот еще не начался.

Это может указывать на то, что актив недооценен и может ожидаться его коррекция вверх. В этом случае трейдеры могут рассмотреть возможность открытия длинной (покупательской) позиции. Основываясь на этих принципах, трейдеры могут определить текущий тренд на рынке и принять соответствующие решения по открытию или закрытию позиции. Кроме того, индикатор CCI также может быть использован для поиска точек разворота тренда и определения момента, когда рынок находится в перекупленном или перепроданном состоянии. Однако, необходимо помнить о его особенностях и применять дополнительные фильтры для подтверждения сигналов индикатора.

Обычно считается, что CCI выше 100 указывает на перекупленность рынка, а CCI ниже -100 — на перепроданность. В этом случае можно использовать сигналы CCI выше 100 как сигналы к продаже актива, а CCI ниже -100 — как сигналы к покупке актива. Такие сигналы позволяют поймать моменты разворота тренда и прибыльно совершить сделки. После этого переходим непосредственно к поиску сигналов. Важно придерживаться только описанных выше типичных сигналов.

Теперь добавим к графику CCI график торгового инструмента S&P 500. Теперь добавим к графику CCI график торгового инструмента USCrude. Для удобства можно заполнить таблицу “Parameters” путем ввода данных названия анализируемого инструмента, периода анализа и временного интервала расчета CCI. В дальнейшем лист “Parameters” можно выводить на печать.

Проще говоря, мы можем работать со стратегией в рамках от минутного до месячного графиков. Нужно только рассматривать такие валютные пары, которые обладают хорошей ликвидностью. То есть подойдут основные (мажоры) и кроссы, а вот экзотические торговать не стоит.

Точки входа 2, 3 и 4 предоставили хорошую возможность заработать. Точка входа 1 привела к закрытию сделки с отрицательным результатом. Как только индекс пересекал линию 0 снизу вверх, а торговый день подтверждал это пересечение своим закрытием, то рынок в дальнейшем рос. Также Ламберт использовал дневной таймфрейм в качестве основного для поиска сигналов по индикатору. Однако алгоритм неплохо работает и на младших таймфреймах.

Точно такое же, какое Уэллс Уайлдер использовал в индикаторе RSI. Однако имейте в виду, что стандартные значения –  не значит самые лучшие. Перед использованием индикатора проверьте различные настройки CCI на разных инструментах (валютных парах). Регулируя период индикатора, мы должны помнить о том, что чем больше период, тем более сглаженной будет линия индикатора. Чем период индикатора короче, тем потенциальная амплитуда колебаний значений индикатора будет больше. Это может означать, что мы будем получать больше сигналов на открытие позиций, но их большая часть может оказаться ложными.

Важно отметить, что индикатор CCI не является идеальным и может давать ложные сигналы во время бокового движения рынка. Поэтому рекомендуется использовать его в комбинации с другими инструментами анализа, чтобы получить более точные решения. Расчет этого индикатора основан на вычислении разницы между нынешней ценой и ее средним значением за период, которая затем делится на стандартное отклонение цены. Формула CCI индикатора рассчитывается из отклонения цены от её статистического среднего. Она вычисляет разницу между текущей ценой и средней ценой за период, делённую на нормальное отклонение цены за этот же период.

На основе CCI было выпущено множество различных модификаций, но все они обычно сводятся к дополнению функционала или отображению, в то время как алгоритм вычисления остаётся без изменений. Индикатор товарного канала (CCI) относится к осцилляторам. Большую часть времени график индикатора находится в нейтральной зоне, указывая на то, что рынок относительно спокоен. В момент выхода графика индикатора из нейтральной зоны индикатор указывает на зарождение импульса.